只读静态快照 · 发布时间 2026-10-23 13:31:37（北京时间） · 页面不会运行策略或修改本地数据
指数策略池
Formal Index Research / v1
三资产20日强者 C_ALL_ELIGIBLE｜三资产趋势资格过滤
成长、价值、自由现金流都须20日收益正且站上200日均线，在有资格者中持有强者，没有资格则现金。
已启用 · 正式登记
每日判断、条件切换 · 20日相对价格趋势（两天确认、三天等待）
截至 2026-10-22
标题区间：2014-02-27—2026-10-22 · 基准：成长价值全收益静态等权（GVTR50.REFERENCE，原主基准）。原研究指标保留，以下使用统一展示口径。
策略如何运行
- 投资范围
- 成长100、价值100、国证自由现金流全收益指数。
- 如何选择
- 三只分别判断趋势资格；资格和排名各两日确认、三日等待；持有者成熟资格关闭即清空排名。
- 如何分配
- 总股票预算不超过独立R1额度；D3风险期另取选中资产15%下跌风险预算较小值，余额现金。
- 何时调整
- 每日判断，成熟目标改变才调仓，T+1共同交易日收盘理论成交。
- 风险与限制
- 用户指定正式化；原完整研究门槛未通过；指数历史回溯和真实ETF验证限制保留。
C_ALL_ELIGIBLER1三资产MA200趋势资格现金
用户指定正式化；原研究完整门槛未通过；指数理论组合。 正式指数策略加入自选后自动开启独立指数前向跟踪。
标的范围
3 只三只全收益指数及剩余现金
国证成长100全收益指数（480080.CNI）国证价值100全收益指数（480081.CNI）国证自由现金流全收益指数（480092.CNI）
净值与回撤
对照：成长价值全收益静态等权（GVTR50.REFERENCE） · 2014-02-27—2026-10-22 净值按所选区间首个有效点归一为1；回撤沿用完整回测口径。最新
悬停查看数值 · 点击图例显隐国证成长100全收益指数国证价值100全收益指数国证自由现金流全收益指数现金收盘主持仓
最新持仓 / 目标权重
历史回测理论指数持仓；与I6前向账户分开。份额为理论单位，市值单位元。
| 日期 | 代码 | 名称 | 份额 | 市值 | 实际权重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 现金 | +100.00% |
截至2026-10-22，已核验账本无指数持仓，余额保留现金。
完整区间、训练验证与测试、年度表现
基准：成长价值全收益静态等权（GVTR50.REFERENCE，原主基准）。缺失字段为—，不代表0；验证区间保留原登记划分。
| 类别 | 区间 | 累计收益 | 年化（日历日） | 最大回撤 | 夏普 | 基准收益 | 累计超额 | 完整性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 完整区间表现 | 完整回测 | +1813.49% | +26.27% | -27.77% | 1.20 | +694.55% | +140.83% | 完整 已选每日账本复算 |
| 训练、验证与测试表现 | 未登记训练、验证或测试区间；历史年度和滚动收益不能替代样本外验证。 | |||||||
| 年度表现 | 2014 | +50.85% | +62.82% | -6.92% | 2.85 | +51.36% | -0.34% | 不完整 已选每日账本复算 |
| 年度表现 | 2015 | +94.20% | +95.72% | -19.77% | 2.47 | +41.93% | +36.82% | 完整 已选每日账本复算 |
| 年度表现 | 2016 | -4.26% | -4.30% | -9.92% | -0.34 | -5.72% | +1.55% | 完整 已选每日账本复算 |
| 年度表现 | 2017 | +31.36% | +31.78% | -6.32% | 2.09 | +30.68% | +0.52% | 完整 已选每日账本复算 |
| 年度表现 | 2018 | -10.18% | -10.29% | -21.97% | -0.86 | -22.02% | +15.18% | 完整 已选每日账本复算 |
| 年度表现 | 2019 | +20.22% | +20.29% | -15.52% | 1.05 | +38.90% | -13.45% | 完整 已选每日账本复算 |
| 年度表现 | 2020 | +49.88% | +49.92% | -16.22% | 1.62 | +34.45% | +11.48% | 完整 已选每日账本复算 |
| 年度表现 | 2021 | +51.52% | +52.09% | -20.59% | 1.63 | +32.28% | +14.54% | 完整 已选每日账本复算 |
| 年度表现 | 2022 | -10.89% | -11.01% | -19.87% | -0.55 | -11.89% | +1.14% | 完整 已选每日账本复算 |
| 年度表现 | 2023 | +15.66% | +15.86% | -7.09% | 1.14 | -1.36% | +17.26% | 完整 已选每日账本复算 |
| 年度表现 | 2024 | +23.91% | +23.93% | -11.50% | 1.04 | +37.73% | -10.04% | 完整 已选每日账本复算 |
| 年度表现 | 2025 | +43.37% | +43.54% | -13.14% | 1.65 | +33.31% | +7.54% | 完整 已选每日账本复算 |
| 年度表现 | 2026 | +15.68% | +20.06% | -26.55% | 0.76 | -2.35% | +18.46% | 不完整 已选每日账本复算 |
滚动区间表现
| 区间 | 累计收益 | 年化（日历日） | 最大回撤 | 夏普 | 基准收益 | 累计超额 | 完整性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | -12.11% | — | -15.88% | -2.34 | -16.26% | +4.96% | 完整 已选每日账本复算 |
| 6M | +5.14% | — | -26.55% | 0.46 | -14.85% | +23.47% | 完整 已选每日账本复算 |
| 1Y | +27.79% | +27.72% | -26.55% | 1.00 | +3.13% | +23.92% | 完整 已选每日账本复算 |
| 2Y | +61.15% | +26.92% | -26.55% | 1.05 | +29.70% | +24.25% | 完整 已选每日账本复算 |
| 3Y | +108.24% | +27.69% | -26.55% | 1.12 | +83.60% | +13.42% | 完整 已选每日账本复算 |
| 5Y | +105.27% | +15.46% | -26.55% | 0.77 | +47.98% | +38.72% | 完整 已选每日账本复算 |
字段说明与计算口径
- 收益按区间前一日净值起算，首日保留费用；日历年化按含首尾自然日及365.2425日，252日年化按实际收益观测数。
- 波动、夏普、跟踪误差和信息比率按252日计算；Calmar使用日历年化÷区间最大回撤。累计超额为策略增长倍数÷基准增长倍数−1。
- 年度最大回撤从年度起点重新计算；完整年度按登记交易日历核对。没有预先登记的训练/验证划分时，不补造验证结果。
- 费用、仓位、换手与成交数仅取已登记账本或指标；未提供显示—。3/6个月不年化，未覆盖完整滚动窗口不提供绩效值。
- 原运行截至2026-10-12；新增日期来自独立核验的续算账本。
- 最大回撤
- 区间内净值从先前最高点跌到随后最低点的最大跌幅，包含区间起点。
- 夏普比率
- 日收益扣除登记无风险收益后的平均值÷日收益波动，再按252日换成年指标；波动为0时显示—。
- 平均仓位
- 每日风险资产市值占总权益的比例，再对区间取平均；不是结束日仓位。
- 累计换手
- 登记每日成交换手的累加值；不同研究对单双边成交的定义可能不同，须结合原执行说明。
历史持仓
原始账本与增量账本；共2180条。份额为理论单位，市值单位元。静态快照展示最近20条；完整记录请在本地系统分页查看。
| 日期 | 代码 | 名称 | 份额 | 市值 | 实际权重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 1,481 | 18,846,043 | +100.00% |
| 2026-09-24 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 1,481 | 20,124,026 | +100.00% |
| 2026-09-23 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 1,481 | 20,748,786 | +100.00% |
| 2026-09-22 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 1,481 | 20,757,742 | +100.00% |
| 2026-09-21 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 1,481 | 20,809,417 | +100.00% |
| 2026-09-16 | 480081.CNI | 国证价值100全收益指数 | 2,573 | 20,984,022 | +100.00% |
| 2026-09-15 | 480081.CNI | 国证价值100全收益指数 | 2,573 | 21,060,951 | +100.00% |
| 2026-09-14 | 480081.CNI | 国证价值100全收益指数 | 2,573 | 21,307,212 | +100.00% |
| 2026-09-11 | 480081.CNI | 国证价值100全收益指数 | 2,573 | 21,319,728 | +100.00% |
| 2026-09-10 | 480081.CNI | 国证价值100全收益指数 | 2,573 | 21,542,885 | +100.00% |
| 2026-09-09 | 480081.CNI | 国证价值100全收益指数 | 2,573 | 21,607,728 | +100.00% |
| 2026-09-08 | 480081.CNI | 国证价值100全收益指数 | 2,573 | 21,468,531 | +100.00% |
| 2026-09-04 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 1,589 | 20,381,133 | +100.00% |
| 2026-09-03 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 1,589 | 20,862,568 | +100.00% |
| 2026-09-02 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 1,589 | 20,860,542 | +100.00% |
| 2026-09-01 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 1,589 | 21,162,580 | +100.00% |
| 2026-08-31 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 1,589 | 21,864,524 | +100.00% |
| 2026-08-28 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 382 | 5,129,790 | +23.58% |
| 2026-08-27 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 382 | 5,215,342 | +23.88% |
| 2026-08-26 | 480081.CNI | 国证价值100全收益指数 | 631 | 5,260,748 | +24.07% |
历史交易明细
共349笔理论成交；成交金额单位元。静态快照展示最近20笔；完整记录请在本地系统分页查看。
| 日期 | 代码 | 名称 | 方向 | 份额 | 成交点位 | 成交金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 卖出 | 1,481 | 12,921.1797 | 19,140,594 |
| 2026-09-21 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 买入 | 1,481 | 14,054.77 | 20,819,821 |
| 2026-09-17 | 480081.CNI | 国证价值100全收益指数 | 卖出 | 2,573 | 8,096.5131 | 20,832,317 |
| 2026-09-08 | 480081.CNI | 国证价值100全收益指数 | 买入 | 2,573 | 8,347.9505 | 21,479,265 |
| 2026-09-07 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 卖出 | 1,589 | 13,525.3593 | 21,492,156 |
| 2026-08-31 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 买入 | 1,207 | 13,766.5762 | 16,620,213 |
| 2026-08-27 | 480081.CNI | 国证价值100全收益指数 | 卖出 | 631 | 8,317.6001 | 5,251,809 |
| 2026-08-27 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 买入 | 382 | 13,668.8829 | 5,217,950 |
| 2026-08-19 | 480081.CNI | 国证价值100全收益指数 | 卖出 | 2,014 | 8,242.9054 | 16,599,461 |
| 2026-07-31 | 480081.CNI | 国证价值100全收益指数 | 买入 | 166 | 8,421.7012 | 1,394,167 |
| 2026-07-27 | 480081.CNI | 国证价值100全收益指数 | 买入 | 443 | 8,142.6819 | 3,609,544 |
| 2026-07-23 | 480081.CNI | 国证价值100全收益指数 | 买入 | 2,036 | 8,230.9856 | 16,761,294 |
| 2026-07-15 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 卖出 | 1,387 | 15,696.5343 | 21,778,068 |
| 2026-04-21 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 买入 | 751 | 13,124.1719 | 9,861,985 |
| 2026-04-16 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 买入 | 20 | 12,626.6436 | 246,233 |
| 2026-04-14 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 卖出 | 8 | 12,513.7758 | 95,364 |
| 2026-04-13 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 买入 | 624 | 12,150.5371 | 7,583,481 |
| 2026-03-25 | 480081.CNI | 国证价值100全收益指数 | 卖出 | 2,094 | 8,410.033 | 17,606,954 |
| 2026-03-19 | 480092.CNI | 国证自由现金流全收益指数 | 卖出 | 1,975 | 9,090.2578 | 17,955,899 |
| 2026-03-19 | 480081.CNI | 国证价值100全收益指数 | 买入 | 2,094 | 8,571.5638 | 17,945,129 |
重要限制
- 原研究未通过完整门槛；按用户指定登记，不宣称研究晋级。
- 2024-08-15规则修订前供应商回溯/首次可得版本未独立确认；非严格PIT。
- 全收益指数理论组合，未证明真实ETF可执行性。
- 不自动改变自选或启用Paper/I6。
研究身份
- 场景
- 每日判断、条件切换 · 20日相对价格趋势（两天确认、三天等待）
- 资产
- 三只全收益指数及剩余现金
- 信号
- 三资产20日强者 C_ALL_ELIGIBLE｜三资产趋势资格过滤
收起详细身份
- 成交价
- T收盘信号，T+1共同交易日收盘理论成交
- 初始资金
- ¥1,000,000.00
- 滑点/佣金
- 5 / 3 bps
- 结果校验
- 438dcf4727b97304…
- 代码校验
- 5ad49d2bd3a5290c…
用户指定正式化；原研究完整门槛未通过；指数理论组合。
策略规则
原ALL/MAIN账户逐日/逐笔等价；保持原R1独立参考状态，三资产20日强者 C_ALL_ELIGIBLE｜三资产趋势资格过滤；T收盘信号T+1收盘理论成交，未用预算留现金。详见绑定白话复现说明。