只读静态快照 · 发布时间 2026-10-23 13:31:37（北京时间） · 页面不会运行策略或修改本地数据
指数策略池
Formal Index Research / v1
CF2｜成长价值20日趋势＋资金流切换确认
B_PRICE请求换风格，资金流S20支持则放行，否则最多等待5次观察；父目标撤回取消等待。 用户指定登记，原研究限制保留；历史至2026-09-24。
已启用 · 正式登记
每日判断、条件切换 · 20日相对价格趋势（两天确认、三天等待）
截至 2026-10-22
标题区间：2024-11-22—2026-10-22 · 基准：成长价值全收益静态等权（GV_EQUAL，原主基准）。原研究指标保留，以下使用统一展示口径。
B_PRICE请求换风格，资金流S20支持则放行，否则最多等待5次观察；父目标撤回取消等待。 用户指定登记，原研究限制保留；历史至2026-09-24。 正式指数策略加入自选后自动开启独立指数前向跟踪。
标的范围
2 只两只全收益指数与现金
成长100全收益（480080.CNI）价值100全收益（480081.CNI）
净值与回撤
对照：成长价值全收益静态等权（GV_EQUAL） · 2024-11-22—2026-10-22 净值按所选区间首个有效点归一为1；回撤沿用完整回测口径。最新
悬停查看数值 · 点击图例显隐成长100全收益价值100全收益现金收盘主持仓
最新持仓 / 目标权重
历史回测理论指数持仓；与I6前向账户分开。份额为理论单位，市值单位元。
| 日期 | 代码 | 名称 | 份额 | 市值 | 实际权重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 480081.CNI | 国证价值100全收益指数 | 218 | 1,725,916 | +100.00% |
完整区间、训练验证与测试、年度表现
基准：成长价值全收益静态等权（GV_EQUAL，原主基准）。缺失字段为—，不代表0；验证区间保留原登记划分。
| 类别 | 区间 | 累计收益 | 年化（日历日） | 最大回撤 | 夏普 | 基准收益 | 累计超额 | 完整性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 完整区间表现 | 完整回测 | +72.59% | +32.94% | -38.80% | 1.12 | +38.82% | +24.33% | 完整 已选每日账本复算 |
| 训练、验证与测试表现 | 未登记训练、验证或测试区间；历史年度和滚动收益不能替代样本外验证。 | |||||||
| 年度表现 | 2024 | +2.25% | +22.52% | -5.87% | 1.06 | +5.08% | -2.70% | 不完整 已选每日账本复算 |
| 年度表现 | 2025 | +61.90% | +62.17% | -12.98% | 2.04 | +36.00% | +19.04% | 完整 已选每日账本复算 |
| 年度表现 | 2026 | +4.26% | +5.38% | -38.80% | 0.33 | -2.87% | +7.34% | 不完整 已选每日账本复算 |
滚动区间表现
| 区间 | 累计收益 | 年化（日历日） | 最大回撤 | 夏普 | 基准收益 | 累计超额 | 完整性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | -20.22% | — | -24.52% | -2.95 | -18.10% | -2.59% | 完整 已选每日账本复算 |
| 6M | -13.73% | — | -38.80% | -0.52 | -16.08% | +2.81% | 完整 已选每日账本复算 |
| 1Y | +9.57% | +9.55% | -38.80% | 0.45 | +2.53% | +6.87% | 完整 已选每日账本复算 |
| 2Y | — | — | — | — | — | — | 不完整 数据不足，未覆盖完整滚动窗口 |
| 3Y | — | — | — | — | — | — | 不完整 数据不足，未覆盖完整滚动窗口 |
| 5Y | — | — | — | — | — | — | 不完整 数据不足，未覆盖完整滚动窗口 |
字段说明与计算口径
- 收益按区间前一日净值起算，首日保留费用；日历年化按含首尾自然日及365.2425日，252日年化按实际收益观测数。
- 波动、夏普、跟踪误差和信息比率按252日计算；Calmar使用日历年化÷区间最大回撤。累计超额为策略增长倍数÷基准增长倍数−1。
- 年度最大回撤从年度起点重新计算；完整年度按登记交易日历核对。没有预先登记的训练/验证划分时，不补造验证结果。
- 费用、仓位、换手与成交数仅取已登记账本或指标；未提供显示—。3/6个月不年化，未覆盖完整滚动窗口不提供绩效值。
- 原运行截至2026-09-24；新增日期来自独立核验的续算账本。
- 最大回撤
- 区间内净值从先前最高点跌到随后最低点的最大跌幅，包含区间起点。
- 夏普比率
- 日收益扣除登记无风险收益后的平均值÷日收益波动，再按252日换成年指标；波动为0时显示—。
- 平均仓位
- 每日风险资产市值占总权益的比例，再对区间取平均；不是结束日仓位。
- 累计换手
- 登记每日成交换手的累加值；不同研究对单双边成交的定义可能不同，须结合原执行说明。
历史持仓
原始账本与增量账本；共463条。份额为理论单位，市值单位元。静态快照展示最近20条；完整记录请在本地系统分页查看。
| 日期 | 代码 | 名称 | 份额 | 市值 | 实际权重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 480081.CNI | 国证价值100全收益指数 | 218 | 1,725,916 | +100.00% |
| 2026-10-21 | 480081.CNI | 国证价值100全收益指数 | 218 | 1,744,483 | +100.00% |
| 2026-10-20 | 480081.CNI | 国证价值100全收益指数 | 218 | 1,770,050 | +100.00% |
| 2026-10-19 | 480081.CNI | 国证价值100全收益指数 | 218 | 1,794,159 | +100.00% |
| 2026-10-16 | 480081.CNI | 国证价值100全收益指数 | 218 | 1,777,516 | +100.00% |
| 2026-10-15 | 480081.CNI | 国证价值100全收益指数 | 218 | 1,765,571 | +100.00% |
| 2026-10-14 | 480081.CNI | 国证价值100全收益指数 | 218 | 1,795,517 | +100.00% |
| 2026-10-13 | 480081.CNI | 国证价值100全收益指数 | 218 | 1,786,503 | +100.00% |
| 2026-10-12 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 156 | 1,764,678 | +100.00% |
| 2026-10-09 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 156 | 1,839,880 | +100.00% |
| 2026-10-08 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 156 | 1,881,700 | +100.00% |
| 2026-09-30 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 156 | 1,975,769 | +100.00% |
| 2026-09-29 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 156 | 2,015,753 | +100.00% |
| 2026-09-28 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 156 | 1,983,740 | +100.00% |
| 2026-09-24 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 156 | 2,118,261 | +100.00% |
| 2026-09-23 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 156 | 2,184,024 | +100.00% |
| 2026-09-22 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 156 | 2,184,966 | +100.00% |
| 2026-09-21 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 156 | 2,190,406 | +100.00% |
| 2026-09-18 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 156 | 2,176,556 | +100.00% |
| 2026-09-17 | 480081.CNI | 国证价值100全收益指数 | 268 | 2,174,098 | +100.00% |
历史交易明细
共45笔理论成交；成交金额单位元。静态快照展示最近20笔；完整记录请在本地系统分页查看。
| 日期 | 代码 | 名称 | 方向 | 份额 | 成交点位 | 成交金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 480081.CNI | 国证价值100全收益指数 | 买入 | 218 | 8,195.9634 | 1,787,396 |
| 2026-10-13 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 卖出 | 156 | 11,469.9992 | 1,788,469 |
| 2026-09-18 | 480081.CNI | 国证价值100全收益指数 | 卖出 | 268 | 8,118.6453 | 2,178,951 |
| 2026-09-18 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 买入 | 156 | 13,965.8998 | 2,177,644 |
| 2026-09-10 | 480081.CNI | 国证价值100全收益指数 | 买入 | 268 | 8,376.8629 | 2,248,253 |
| 2026-09-10 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 卖出 | 166 | 13,537.6886 | 2,249,603 |
| 2026-08-19 | 480081.CNI | 国证价值100全收益指数 | 卖出 | 268 | 8,242.9054 | 2,205,338 |
| 2026-08-19 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 买入 | 166 | 13,263.3515 | 2,204,015 |
| 2026-07-17 | 480081.CNI | 国证价值100全收益指数 | 买入 | 268 | 7,913.2518 | 2,117,141 |
| 2026-07-17 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 卖出 | 153 | 13,890.1665 | 2,118,412 |
| 2026-04-01 | 480081.CNI | 国证价值100全收益指数 | 卖出 | 203 | 8,435.2079 | 1,708,522 |
| 2026-04-01 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 买入 | 153 | 11,195.8475 | 1,707,497 |
| 2026-02-06 | 480081.CNI | 国证价值100全收益指数 | 买入 | 203 | 8,250.7068 | 1,671,152 |
| 2026-02-06 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 卖出 | 154 | 10,861.276 | 1,672,155 |
| 2025-12-10 | 480081.CNI | 国证价值100全收益指数 | 卖出 | 210 | 7,673.1811 | 1,609,288 |
| 2025-12-10 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 买入 | 154 | 10,446.6634 | 1,608,323 |
| 2025-10-22 | 480081.CNI | 国证价值100全收益指数 | 买入 | 210 | 7,428.8159 | 1,558,038 |
| 2025-10-22 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 卖出 | 154 | 10,106.7994 | 1,558,973 |
| 2025-10-15 | 480081.CNI | 国证价值100全收益指数 | 卖出 | 216 | 7,385.1287 | 1,598,738 |
| 2025-10-15 | 480080.CNI | 国证成长100全收益指数 | 买入 | 154 | 10,358.3774 | 1,597,779 |
重要限制
- 用户指定正式登记USER_SELECTED；不是研究稳健晋级。
- W_COMPLETE主样本449日，不足504日；六候选统计稳健支持0。
- CF1经济点通过但跨阶段及压力不充分；CF2未通过原全部经济点条件。
- 非严格PIT；全收益指数收盘理论成交，非真实ETF。
- 源股流截至2026-09-23，原账户至9月24日；未验收股流增量适配器，历史续算BLOCKED_ADAPTER；不以停更后回退延长。
研究身份
- 场景
- 每日判断、条件切换 · 20日相对价格趋势（两天确认、三天等待）
- 资产
- 两只全收益指数与现金
- 信号
- CF2｜成长价值20日趋势＋资金流切换确认
收起详细身份
- 成交价
- T信号T+1共同日收盘理论成交
- 初始资金
- ¥1,000,000.00
- 滑点/佣金
- 5 / 3 bps
- 结果校验
- ce47856b27775927…
- 代码校验
- 5113cc3a72278b84…
B_PRICE请求换风格，资金流S20支持则放行，否则最多等待5次观察；父目标撤回取消等待。 用户指定登记，原研究限制保留；历史至2026-09-24。
策略规则
B_PRICE请求换风格，资金流S20支持则放行，否则最多等待5次观察；父目标撤回取消等待。 用户指定登记，原研究限制保留；历史至2026-09-24。 大单比例股票自身252日历史分位，至少126日；按历史完整100成员权重加权，S20至少15日；T信号T+1收盘。