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ETF策略池

Strategy / v1

CF1｜成长价值ETF自身大单资金流轮动

用两只ETF自身大单流入历史分位判断成长/价值风格，D20连续确认后轮动。

已启用 confirmation=2；cooldown=3；flow_mean=20；fund_flow_dataset_id="67e45c08-afa2-5fe6-8627-2d56440c8775"；fund_flow_manifest_sha256="65f98d31e894157c2c4d9d41306eff77586be53020fe666ca365cee888bb7a42"；minimum_history=126；minimum_mean_days=15；rank_window=252；rebalance_on_target_change_only=true；scenario="CF1_ETF_DIRECT"；threshold=0.1 截至 2026-10-22
累计收益+58.98%当前区间 · 账本及登记指标
年化收益（日历日）+129.34%当前区间 · 账本及登记指标
年化收益（252日）+137.59%当前区间 · 账本及登记指标
年化波动+38.53%当前区间 · 账本及登记指标
最大回撤-16.88%当前区间 · 账本及登记指标
夏普比率2.44当前区间 · 账本及登记指标
Calmar7.66当前区间 · 账本及登记指标
平均仓位+100.00%当前区间 · 账本及登记指标
累计换手8.99当前区间 · 账本及登记指标
交易费用/元10,259.51当前区间 · 账本及登记指标
基准累计收益-9.88%当前区间 · 账本及登记指标
累计超额+76.41%当前区间 · 账本及登记指标

标题区间：2026-04-02—2026-10-22 · 基准：沪深300（000300.SH）。原研究指标保留，以下使用统一展示口径。

本运行的收益年化与超额年化按日历跨度计算；原始252交易日年化收益 +137.59%。夏普、波动率和信息比率保留252交易日口径。行情版本截至 2026-10-22，本回测实际截至 2026-10-22；可用信号还受绑定资金流水位限制。

策略如何运行

投资范围
159259.SZ成长100ETF、159263.SZ价值100ETF，只有两只ETF和现金。
如何选择
自身252日历史分位，至少126历史；20日均值至少15有效。D20超过±0.10连续2日切换，首次有效初始价值。
如何分配
100%目标持有一侧；相同目标保持份额，切换后3次完整观察冷却；缺流回退ETF价格趋势。
何时调整
T收盘后信号，T+1原始开盘；固定5/3bps最低5元，税0。
风险与限制
USER_SELECTED；ETF直接大单资金流，非指数权重代理，非ETF申赎。；主研究121日/最新127日，9笔成交；不足504日，非严格PIT，不称稳健晋级。；原参数/原始开盘成交和费用不变；未新选样本/阈值。；资金流仅至2026-10-09，最新成交/估值至10月12日；后续源过期失败关闭。；历史自动续算尚未登记适配器；未加入自选或启用Paper。
正式ETF资金流条件轮动

标的范围

2 只

ETF池 cf1-growth-value-pair；用户指定CF1固定成长价值100 ETF对；不按表现换标的。

成长ETF易方达（159259.SZ）价值ETF易方达（159263.SZ）

净值与回撤

基准：沪深300（000300.SH） · 2026-04-02—2026-10-22 净值按所选区间首个有效点归一为1；回撤沿用完整回测口径。
最新
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成长ETF易方达价值ETF易方达现金收盘主持仓

最新持仓

份额和市值按整数显示
ETF日期目标权重实际权重等效份额市值状态
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-10-22 +100.00% +100.00% 1,443,951 ¥1,589,790 目标持仓

完整区间、训练验证与测试、年度表现

基准：沪深300（000300.SH）。缺失字段为—，不代表0；验证区间保留原登记划分。

类别区间累计收益年化（日历日）最大回撤夏普基准收益累计超额完整性
完整区间表现完整回测+58.98%+129.34%-16.88%2.44-9.88%+76.41%完整
已选每日账本复算
训练、验证与测试表现未登记训练、验证或测试区间；历史年度和滚动收益不能替代样本外验证。
年度表现2026+58.98%+129.34%-16.88%2.44-9.88%+76.41%不完整
已选每日账本复算

滚动区间表现

区间累计收益年化（日历日）最大回撤夏普基准收益累计超额完整性
3M-5.61%—-16.21%-0.40-14.83%+10.83%完整
已选每日账本复算
6M+39.08%—-16.88%1.92-15.35%+64.29%完整
已选每日账本复算
1Y——————不完整
数据不足，未覆盖完整滚动窗口
2Y——————不完整
数据不足，未覆盖完整滚动窗口
3Y——————不完整
数据不足，未覆盖完整滚动窗口
5Y——————不完整
数据不足，未覆盖完整滚动窗口
来源登记指标（原值保留）

以下为绑定运行的原指标，可能使用原研究的日历跨度或252日年化定义；不会覆盖原事实。统一表格按上述当前区间账本复算。

原累计收益
+58.98%
原登记年化
+129.34%
原登记252日年化
+137.59%
原登记回撤
-16.88%
原登记夏普
2.44
字段说明与计算口径
  • 收益按区间前一日净值起算，首日保留费用；日历年化按含首尾自然日及365.2425日，252日年化按实际收益观测数。
  • 波动、夏普、跟踪误差和信息比率按252日计算；Calmar使用日历年化÷区间最大回撤。累计超额为策略增长倍数÷基准增长倍数−1。
  • 年度最大回撤从年度起点重新计算；完整年度按登记交易日历核对。没有预先登记的训练/验证划分时，不补造验证结果。
  • 费用、仓位、换手与成交数仅取已登记账本或指标；未提供显示—。3/6个月不年化，未覆盖完整滚动窗口不提供绩效值。
最大回撤
区间内净值从先前最高点跌到随后最低点的最大跌幅，包含区间起点。
夏普比率
日收益扣除登记无风险收益后的平均值÷日收益波动，再按252日换成年指标；波动为0时显示—。
平均仓位
每日风险资产市值占总权益的比例，再对区间取平均；不是结束日仓位。
累计换手
登记每日成交换手的累加值；不同研究对单双边成交的定义可能不同，须结合原执行说明。
历史持仓 135 条
ETF日期目标权重实际权重等效份额收盘价市值
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-10-22+100.00%+100.00% 1,443,9511.1010¥1,589,790
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-10-21+100.00%+100.00% 1,443,9511.1150¥1,610,006
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-10-20+100.00%+100.00% 1,443,9511.1310¥1,633,109
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-10-19+100.00%+100.00% 1,443,9511.1500¥1,660,544
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-10-16+100.00%+100.00% 1,443,9511.1380¥1,643,216
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-10-15+100.00%+100.00% 1,443,9511.1300¥1,631,665
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-10-14+100.00%+100.00% 1,443,9511.1480¥1,657,656
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-10-13+100.00%+100.00% 1,443,9511.1410¥1,647,548
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-10-12+100.00%+100.00% 1,443,9511.1490¥1,659,100
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-10-09+100.00%+100.00% 1,443,9511.1430¥1,650,436
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-10-08+100.00%+100.00% 1,443,9511.1390¥1,644,660
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-09-30+100.00%+100.00% 1,443,9511.1330¥1,635,997
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-09-29+100.00%+100.00% 1,443,9511.1220¥1,620,113
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-09-28+100.00%+100.00% 1,443,9511.1160¥1,611,449
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-09-24+100.00%+100.00% 1,443,9511.1210¥1,618,669
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-09-23+100.00%+100.00% 1,443,9511.1230¥1,621,557
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-09-22+100.00%+100.00% 1,443,9511.1290¥1,630,221
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-09-21+100.00%+100.00% 1,443,9511.1300¥1,631,665
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-09-18+100.00%+100.00% 1,443,9511.1330¥1,635,997
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-09-17+100.00%+100.00% 1,443,9511.1280¥1,628,777
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-09-16+100.00%+100.00% 1,443,9511.1380¥1,643,216
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-09-15+100.00%+100.00% 1,443,9511.1410¥1,647,548
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-09-14+100.00%+100.00% 1,443,9511.1540¥1,666,320
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-09-11+100.00%+100.00% 1,443,9511.1520¥1,663,432
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-09-10+100.00%+100.00% 1,443,9511.1660¥1,683,647
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-09-09+100.00%+100.00% 1,443,9511.1700¥1,689,423
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-09-08+100.00%+100.00% 1,443,9511.1630¥1,679,315
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-09-07+100.00%+100.00% 1,443,9511.1580¥1,672,095
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-09-04+100.00%+100.00% 1,443,9511.1670¥1,685,091
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-09-03+100.00%+100.00% 1,443,9511.1590¥1,673,539
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-09-02+100.00%+100.00% 1,443,9511.1540¥1,666,320
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-09-01+100.00%+100.00% 1,443,9511.1680¥1,686,535
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-08-31+100.00%+100.00% 1,443,9511.1600¥1,674,983
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-08-28+100.00%+100.00% 1,443,9511.1580¥1,672,095
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-08-27+100.00%+100.00% 1,443,9511.1580¥1,672,095
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-08-26+100.00%+100.00% 1,443,9511.1580¥1,672,095
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-08-25+100.00%+100.00% 1,443,9511.1530¥1,664,876
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-08-24+100.00%+100.00% 1,443,9511.1540¥1,666,320
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-08-21+100.00%+100.00% 1,443,9511.1430¥1,650,436
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-08-20+100.00%+100.00% 1,443,9511.1510¥1,661,988
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-08-19+100.00%+100.00% 1,240,1171.3220¥1,639,434
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-08-18+100.00%+100.00% 1,240,1171.4250¥1,767,166
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-08-17+100.00%+100.00% 1,240,1171.4370¥1,782,048
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-08-14+100.00%+100.00% 1,240,1171.3770¥1,707,641
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-08-13+100.00%+100.00% 1,240,1171.3490¥1,672,918
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-08-12+100.00%+100.00% 1,240,1171.3570¥1,682,838
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-08-11+100.00%+100.00% 1,240,1171.3270¥1,645,635
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-08-10+100.00%+100.00% 1,240,1171.3330¥1,653,076
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-08-07+100.00%+100.00% 1,240,1171.3560¥1,681,598
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-08-06+100.00%+100.00% 1,240,1171.3110¥1,625,793
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-08-05+100.00%+100.00% 1,240,1171.2940¥1,604,711
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-08-04+100.00%+100.00% 1,240,1171.2460¥1,545,186
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-08-03+100.00%+100.00% 1,240,1171.1630¥1,442,256
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-07-31+100.00%+100.00% 1,240,1171.1880¥1,473,259
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-07-30+100.00%+100.00% 1,240,1171.1380¥1,411,253
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-07-29+100.00%+100.00% 1,240,1171.2270¥1,521,623
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-07-28+100.00%+100.00% 1,240,1171.2310¥1,526,584
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-07-27+100.00%+100.00% 1,240,1171.3530¥1,677,878
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-07-24+100.00%+100.00% 1,240,1171.2950¥1,605,951
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-07-23+100.00%+100.00% 1,240,1171.3270¥1,645,635
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-07-22+100.00%+100.00% 1,240,1171.3280¥1,646,875
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-07-21+100.00%+100.00% 1,497,1771.1250¥1,684,324
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-07-20+100.00%+100.00% 1,497,1771.1340¥1,697,799
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-07-17+100.00%+100.00% 1,497,1771.1010¥1,648,392
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-07-16+100.00%+100.00% 1,497,1771.1010¥1,648,392
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-07-15+100.00%+100.00% 1,497,1771.1110¥1,663,364
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-07-14+100.00%+100.00% 1,497,1771.0930¥1,636,415
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-07-13+100.00%+100.00% 1,497,1771.0740¥1,607,968
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-07-10+100.00%+100.00% 1,497,1771.0690¥1,600,482
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-07-09+100.00%+100.00% 1,497,1771.0610¥1,588,505
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-07-08+100.00%+100.00% 1,497,1771.0730¥1,606,471
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-07-07+100.00%+100.00% 1,497,1771.0690¥1,600,482
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-07-06+100.00%+100.00% 1,497,1771.0850¥1,624,437
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-07-03+100.00%+100.00% 1,497,1771.0700¥1,601,980
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-07-02+100.00%+100.00% 1,497,1771.0600¥1,587,008
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-07-01+100.00%+100.00% 1,497,1771.0470¥1,567,545
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-06-30+100.00%+100.00% 1,497,1771.0330¥1,546,584
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-06-29+100.00%+100.00% 1,497,1771.0550¥1,579,522
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-06-26+100.00%+100.00% 1,497,1771.0420¥1,560,059
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-06-25+100.00%+100.00% 1,497,1771.0570¥1,582,516
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-06-24+100.00%+100.00% 884,0651.7810¥1,574,520
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-06-23+100.00%+100.00% 884,0651.7350¥1,533,853
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-06-22+100.00%+100.00% 884,0651.8260¥1,614,303
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-06-18+100.00%+100.00% 884,0651.7710¥1,565,679
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-06-17+100.00%+100.00% 884,0651.7310¥1,530,317
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-06-16+100.00%+100.00% 884,0651.6860¥1,490,534
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-06-15+100.00%+100.00% 884,0651.6500¥1,458,707
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-06-12+100.00%+100.00% 884,0651.5210¥1,344,663
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-06-11+100.00%+100.00% 884,0651.5000¥1,326,098
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-06-10+100.00%+100.00% 884,0651.5020¥1,327,866
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-06-09+100.00%+100.00% 884,0651.5350¥1,357,040
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-06-08+100.00%+100.00% 884,0651.4520¥1,283,663
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-06-05+100.00%+100.00% 884,0651.4880¥1,315,489
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-06-04+100.00%+100.00% 884,0651.5400¥1,361,460
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-06-03+100.00%+100.00% 884,0651.5160¥1,340,243
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-06-02+100.00%+100.00% 884,0651.4600¥1,290,735
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-06-01+100.00%+100.00% 884,0651.4000¥1,237,691
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-05-29+100.00%+100.00% 884,0651.4540¥1,285,431
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-05-28+100.00%+100.00% 884,0651.4800¥1,308,416
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-05-27+100.00%+100.00% 884,0651.4420¥1,274,822
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-05-26+100.00%+100.00% 884,0651.4530¥1,284,547
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-05-25+100.00%+100.00% 884,0651.4700¥1,299,576
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-05-22+100.00%+100.00% 884,0651.4230¥1,258,025
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-05-21+100.00%+100.00% 884,0651.3760¥1,216,474
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-05-20+100.00%+100.00% 884,0651.4390¥1,272,170
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-05-19+100.00%+100.00% 884,0651.4170¥1,252,720
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-05-18+100.00%+100.00% 884,0651.3950¥1,233,271
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-05-15+100.00%+100.00% 884,0651.3890¥1,227,966
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-05-14+100.00%+100.00% 884,0651.4140¥1,250,068
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-05-13+100.00%+100.00% 884,0651.4570¥1,288,083
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-05-12+100.00%+100.00% 884,0651.4300¥1,264,213
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-05-11+100.00%+100.00% 884,0651.4280¥1,262,445
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-05-08+100.00%+100.00% 884,0651.3840¥1,223,546
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-05-07+100.00%+100.00% 884,0651.3890¥1,227,966
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-05-06+100.00%+100.00% 884,0651.3670¥1,208,517
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-04-30+100.00%+100.00% 884,0651.3270¥1,173,154
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-04-29+100.00%+100.00% 884,0651.3230¥1,169,618
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-04-28+100.00%+100.00% 884,0651.2980¥1,147,517
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-04-27+100.00%+100.00% 884,0651.3200¥1,166,966
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-04-24+100.00%+100.00% 884,0651.2950¥1,144,864
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-04-23+100.00%+100.00% 884,0651.2950¥1,144,864
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-04-22+100.00%+100.00% 884,0651.3200¥1,166,966
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-04-21+100.00%+100.00% 884,0651.2930¥1,143,096
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-04-20+100.00%+100.00% 884,0651.2750¥1,127,183
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-04-17+100.00%+100.00% 884,0651.2700¥1,122,763
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-04-16+100.00%+100.00% 884,0651.2430¥1,098,893
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-04-15+100.00%+100.00% 884,0651.2140¥1,073,255
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-04-14+100.00%+100.00% 884,0651.2330¥1,090,052
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-04-13+100.00%+100.00% 884,0651.1950¥1,056,458
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-04-10+100.00%+100.00% 884,0651.1850¥1,047,617
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-04-09+100.00%+100.00% 884,0651.1550¥1,021,095
159259.SZ
成长ETF易方达		 2026-04-08+100.00%+100.00% 884,0651.1560¥1,021,979
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-04-07+100.00%+100.00% 843,2071.1730¥989,082
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-04-03+100.00%+100.00% 843,2071.1710¥987,396
159263.SZ
价值ETF易方达		 2026-04-02+100.00%+100.00% 843,2071.1840¥998,357
回测订单 9 条
ETF信号日计划成交日类型/触发方向数量状态止损价
159259.SZ
成长ETF易方达		2026-08-192026-08-20调仓卖出1,240,117已成交—
159263.SZ
价值ETF易方达		2026-08-192026-08-20调仓买入1,443,951已成交—
159259.SZ
成长ETF易方达		2026-07-212026-07-22调仓买入1,240,117已成交—
159263.SZ
价值ETF易方达		2026-07-212026-07-22调仓卖出1,497,177已成交—
159263.SZ
价值ETF易方达		2026-06-242026-06-25调仓买入1,497,177已成交—
159259.SZ
成长ETF易方达		2026-06-242026-06-25调仓卖出884,065已成交—
159259.SZ
成长ETF易方达		2026-04-072026-04-08调仓买入884,065已成交—
159263.SZ
价值ETF易方达		2026-04-072026-04-08调仓卖出843,207已成交—
159263.SZ
价值ETF易方达		2026-04-012026-04-02调仓买入843,207已成交—
历史交易明细 9 条
ETF成交日方向数量原始开盘价成交价成交金额交易成本
159263.SZ
价值ETF易方达		2026-08-20买入1,443,9511.14901.1496¥1,659,929.38¥1,327.53
159259.SZ
成长ETF易方达		2026-08-20卖出1,240,1171.34001.3393¥1,660,925.64¥1,329.16
159263.SZ
价值ETF易方达		2026-07-22卖出1,497,1771.12001.1194¥1,676,000.06¥1,341.22
159259.SZ
成长ETF易方达		2026-07-22买入1,240,1171.35001.3507¥1,674,994.76¥1,339.58
159259.SZ
成长ETF易方达		2026-06-25卖出884,0651.79801.7971¥1,588,754.32¥1,271.40
159263.SZ
价值ETF易方达		2026-06-25买入1,497,1771.06001.0605¥1,587,801.35¥1,269.84
159263.SZ
价值ETF易方达		2026-04-08卖出843,2071.17301.1724¥988,587.47¥791.12
159259.SZ
成长ETF易方达		2026-04-08买入884,0651.11701.1176¥987,994.49¥790.15
159263.SZ
价值ETF易方达		2026-04-02买入843,2071.18501.1856¥999,700.09¥799.51

回测身份

场景
confirmation=2；cooldown=3；flow_mean=20；fund_flow_dataset_id="67e45c08-afa2-5fe6-8627-2d56440c8775"；fund_flow_manifest_sha256="65f98d31e894157c2c4d9d41306eff77586be53020fe666ca365cee888bb7a42"；minimum_history=126；minimum_mean_days=15；rank_window=252；rebalance_on_target_change_only=true；scenario="CF1_ETF_DIRECT"；threshold=0.1
基准
沪深300
000300.SH
ETF池
cf1-growth-value-pair
数据版本
v31 · 2026-10-22
展开详细身份收起详细身份
初始资金
¥1,000,000.00
成交份额
小数份额（6位）
调仓计划
DAILY
滑点
5 bps
佣金
3 bps
完成时间
2026-10-15 17:12:24（北京时间）
结果校验
5ea5f8881bef…

固定两只年轻ETF，只有127日正式账户，非严格PIT。

策略规则与参数

用两只ETF自身大单流入历史分位判断成长/价值风格，D20连续确认后轮动。 {"rebalance":"T收盘后信号，T+1原始开盘；固定5/3bps最低5元，税0。","risk":"USER_SELECTED；ETF直接大单资金流，非指数权重代理，非ETF申赎。；主研究121日/最新127日，9笔成交；不足504日，非严格PIT，不称稳健晋级。；原参数/原始开盘成交和费用不变；未新选样本/阈值。；资金流仅至2026-10-09，最新成交/估值至10月12日；后续源过期失败关闭。；历史自动续算尚未登记适配器；未加入自选或启用Paper。","selection":"自身252日历史分位，至少126历史；20日均值至少15有效。D20超过±0.10连续2日切换，首次有效初始价值。","universe":"159259.SZ成长100ETF、159263.SZ价值100ETF，只有两只ETF和现金。","weighting":"100%目标持有一侧；相同目标保持份额，切换后3次完整观察冷却；缺流回退ETF价格趋势。"}

confirmation
2
cooldown
3
flow_mean
20
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126
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True
scenario
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threshold
0.1
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54b3f5abf2f5f340…